昨天(19 MAR)日本央行將基準利率從-0.1% 上調至 0–0.1% ,完成了 17 年以來首次升息,宣告了長達 8 年的負利率時代正式結束。 美國方面,FOMC 會議前夕,美債殖利率走低,兩年/十年期現報4.677% /4.280% ,三大股指再度上漲,納指/標普/道指分別收漲0.39% /0.56% / 0.83% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView

數位貨幣方面再度經歷難熬的一天,BTC/ETH 分別跌破63000 和3300 美元關口,收跌62778(-2.52% ) / 3198.3(-4.45% ),隱含波動率大幅走陡升高,ETH 在其其 弱勢的表現和更高的實際波動率加持下與BTC 產生Vol Premium 差距,整體水平達到80% 以上,從成交上看,ETH 集中在三四月底的Flow 形成了Long Put Spread 保護,同時在3600- C 上也有數量可觀的逢低買Call 策略;BTC 在三月末也出現了接近Long Put Spread 的成交分佈,除此之外該期限還有大量看漲期權慘遭拋售並向4 月底的70000/100000 位置發生 轉移,形成看漲三角價差策略。

Source: Deribit (截至 20 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit,ETH 交易分布
Data Source: Deribit,BTC 交易分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade

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